美元/日元外汇期权隐含波动率周三走低

美元/日元外汇期权隐含波动率周三走低 更新时间:2011-1-6 10:03:59 周三亚洲汇市,美元/日元外汇期权走低,市场等待周五美国非农数据的出炉。

经济学家预计,美国12月份非农就业人数将增加100,000人,超过11月份的93,000人。

北京时间10:00,东京汇市周三1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.95%/10.65%,周二为10.30%/11.00%;纽约汇市周二为10.05%/10.93%;东京汇市周三1个月期欧元/美元期权隐含波动率为13.00%/13.25%,周二为13.70%/13.95%;纽约汇市周二为13.00%/13.69%;东京汇市周三1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.10%/14.10%,周二为12.10%/14.10%;纽约汇市周二为12.85%/13.50%。

东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.05%/11.65%;周二为11.35%/11.95%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.00%/0.50%,周二东京汇市为0.10%/0.60%。

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