美元/日元外汇期权周五小幅走低,市场交投冷清

美元/日元外汇期权周五小幅走低,市场交投冷清 更新时间:2010-11-27 8:31:05 周五亚洲汇市,美元/日元外汇期权小幅走低,因受美国感恩节假期影响,货币市场整体交投淡静,对期权的需求有限。

交易商称,主要货币在未来24小时内不大可能会出现大幅波动,因此当前买入期权毫无意义。

北京时间10:00,东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.65%/10.35%,周四为9.80%/10.50%;纽约汇市周四为休市;东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为13.25%/13.50%,周四为13.50%/13.75%;纽约汇市周四为休市;东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.50%/14.50%,周四为12.60%/14.60%;纽约汇市周四为休市。

东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为10.60%/11.20%;周四为10.55%/11.15%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.00%/0.50%,周四东京汇市为0.05%/0.55%。

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