美元日元外汇期权周二持平但存在走高可能
美元/日元外汇期权周二持平，但存在走高可能
美元/日元外汇期权周二持平，但存在走高可能 更新时间：2011-2-23 11:19:31 周二东京汇市，美元/日元外汇期权持平，但存在走高可能，因中东局势不确定性的蔓延，投资者开始有意对冲汇率波动的风险。
某大型日资银行的资深交易商表示，未来几个交易日美元/日元平价期权的隐含波动率或走高，因为中东地区地缘政治风险引发的担忧情绪升温，引发了新一轮买盘。他表示，这种担忧情绪正在促使投资考虑购买对冲汇率波动的工具。
该交易商还称，某投资者在隐含波动率为9.00%的水平买入了将于3月3日到期的美元看跌/日元看涨期权合约，行权价为83.00，合约面值约为5，000万美元。
北京时间10:00，东京汇市周二1个月期美元/日元期权隐含波动率为8.50%/9.20%，周一为8.50%/9.20%，纽约汇市周一为休市；东京汇市周二1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.25%/10.50%，周一为10.25%/10.50%，纽约汇市周一为休市；东京汇市周二1个月期欧元/日元期权隐含波动率为9.45%/10.45%，周一为9.45%/10.45%，纽约汇市周一为休市。
东京汇市周二3个月期美元/日元期权隐含波动率为9.40%/10.00%，周一为9.40%/10.00%。
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.00%/0.50%，周一东京汇市为0.00%/0.50%。
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