西南交大教师马锋博士论文被JournalofEmpiricalFinance刊出
西南交大教师马锋博士论文被Journal of Empirical Finance刊出
西南交大教师马锋博士论文被Journal of Empirical Finance刊出 西南交通大学经济管理学院
【MBAChina网讯】近日，西南交通大学经济管理学院应用经济学教师马锋博士与昆士兰科技大学经济与金融学院高级讲师廖寅、西南交通大学经管学院博士研究生张耀杰以及法国格勒诺布尔大学博士生曹阳合作的论文被金融学国际重要期刊Journal of Empirical Finance（2019年2月27日）正式刊出 , 题目是“Harnessing jump component for crude oil volatility forecasting in the presence of extreme shocks”。Journal of Empirical Finance是学术界公认的实证金融学领域的高质量期刊，近5年平均影响因子为1.306 。
内容简介
石油市场易受到政治事件的极端冲击(如伊拉克入侵科威特)，导致石油市场价格出现极端波动，即所谓的跳跃。然而，这些跳跃对原油市场波动率的预测极具挑战。因此，从高频数据的视角，本文利用混频模型（MIDAS）研究三个因素（跳跃强度，正负跳跃以及原油和股票市场的共同跳跃）对原油市场波动和预测的影响。实证结果发现含有三个因素的MIDAS模型具有更好的预测效果，尤其是跳跃强度和负向跳跃大小有助于预测。本文的结果是稳健的，从而在极端冲击下为预测原油市场波动率提供了新的视角。
作者简介
马锋，2016年6月毕业于西南交通大学经济管理学院。现任西南交通大学经管学院金融与财务系讲师，硕导。主要研究领域：金融计量，金融市场波动率预测（高频数据），股票收益率预测。博士期间，获得过“西南交通大学竢实扬华奖章”，“四川省2016年度优秀毕业生”，“2016年度校级优秀博士论文”，“博士研究生国家奖学金”等荣誉。 现主持国家青年自科和教育部人文社科各一项，参与国家级课题多项。研究工作发表在Journal of Banking & Finance，Journal of Empirical Finance，Journal of Forecasting，Energy Economics，Pacific-basin Finance Journal, Economic Modelling，Applied Economics，Empirical Economics、International Review of Financial Analysis、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《系统管理学报》等期刊上，ESI高引论文2篇。并担任多个国际学术期刊和中文期刊的审稿人。
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